직업백과

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파생상품운용

아사마루
직무내용

파생상품운용은 고객과 기업의 리스크 회피 또는 수익 창출을 위해 선물, 옵션, 스왑 등 장내·외 파생상품을 활용하여 효 율적인 포트폴리오를 구성하고 투기, 차익, 헤지 등 투자목적에 따라 최적화된 운용업무를 수행하는 일이다.

능력단위

파생상품 매매관리 수준 : 4

정의
파생상품 매매관리란 시장상황에 따라 적절하게 시장변수를 반영하고 관련 업무들을검증함으로써 운용손익을 관리하고 대응하는 능력이다.
직무내용
  • 시장변수 관리하기
  • 상품정보 입력하기
  • 결제 관리하기
  • 손익 관리하기
지식 및 기술
  • C/C++
  • VBA
  • 결제
  • 매매
  • 민감도
  • 변수
  • 상품
  • 상품정보
  • 손익
  • 시장
  • 파생상품
수행태도
  • 감성적
  • 계량적
  • 계획적
  • 논리적
  • 실용적
  • 자율적
  • 적극적
  • 조직적
관련자격증
  • 증권투자권유자문인력
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학
관련훈련
  • 엑셀 VBA와 함께하는 투자분석

파생상품 리스크관리 수준 : 5

정의
파생상품 리스크관리란 포지션에 내재되어 있는 리스크를 측정하여 한도 이내로 관리하고, 거래상대방에 대한 리스크수준 변화를 모니터링하여 시장변동 및 위기상황에대비하는 능력이다.
직무내용
  • 리스크 측정하기
  • 한도 관리하기
  • 거래상대방 관리하기
  • 위기상황 대응하기
지식 및 기술
  • exposure
  • 거래상대방
  • 리스크
  • 리스크요인
  • 리스크한도
  • 민감도
  • 신용리스크
  • 운용전략
  • 위기상황
  • 유동성리스크
  • 파생상품
수행태도
  • 계량적
  • 계획적
  • 규범적
  • 논리적
  • 인간적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 책임감
  • 합리적
  • 협동적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 산업공학
  • 수학
  • 통계학
관련훈련
  • 엑셀 VBA와 함께하는 투자분석

파생상품 컴플라이언스 수준 : 5

정의
파생상품 컴플라이언스란 파생상품 거래 시 발생 가능한 규정 위반요인을 통제하고,ISDA 등의 계약서에 내재된 법률 요인들을 검토하는 능력이다.
직무내용
  • 규정준수 모니터링하기
  • ISDA 등 계약서 관리하기
  • 법률요인 검토하기
지식 및 기술
  • ISDA
  • 계약서
  • 규정위반
  • 금융투자업
  • 내부통제
  • 모범규준
  • 시장
  • 자본
  • 장외파생상품
  • 파생상품
  • 파생상품거래
수행태도
  • 계획적
  • 규범적
  • 논리적
  • 자율적
  • 조직적
  • 합리적
  • 협동적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 법학
  • 산업공학
  • 수학
  • 통계학
관련훈련
  • 파생금융상품
  • ISDA 실무
  • 장외파생상품 실무
  • 파생상품 MBA

파생상품 성과평가 수준 : 7

정의
파생상품 성과평가란 주기적으로 운용성과를 산출, 분석 및 보고하고, 피드백을 통하여 향후 운용성과를 향상시키는 능력이다.
직무내용
  • 운용성과 분석하기
  • 운용결과 보고하기
  • 피드백하기
지식 및 기술
  • C/C++
  • VBA
  • 경영진
  • 리스크
  • 성과측정
  • 성과평가
  • 운용성과
  • 운용전략
  • 주요성과지표
  • 통계기초
  • 파생상품
수행태도
  • 감성적
  • 계량적
  • 계획적
  • 규범적
  • 논리적
  • 독창적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 책임감
  • 합리적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 통계학

파생상품 시장분석 수준 : 4

정의
파생상품 시장분석이란 파생상품 운용을 위한 거시경제 분석, 기술적 분석, 기본적분석을 하는 능력이다.
직무내용
  • 거시경제 분석하기
  • 기술적 분석하기
  • 기본적 분석하기
지식 및 기술
  • 거시경제
  • 금리
  • 금융
  • 기술적분석
  • 시장
  • 외환
  • 정책방향
  • 주식
  • 지표
  • 채권
  • 파생상품
수행태도
  • 감성적
  • 계량적
  • 계획적
  • 기술적
  • 논리적
  • 심미적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 합리적
  • 현실적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학

파생상품 거래분석 수준 : 5

정의
파생상품 거래분석이란 파생상품 운용을 위한 자산배분 분석, 발행분석, 거래동향분석을 실시하는 능력이다.
직무내용
  • 파생상품 자산배분 분석하기
  • 파생상품 발행 분석하기
  • 파생상품 거래동향 분석하기
지식 및 기술
  • 거래동향
  • 국내외
  • 금융
  • 동향
  • 동향분석
  • 시장
  • 운용자산
  • 자금흐름
  • 자산배분
  • 파생상품
  • 파생상품거래
수행태도
  • 감성적
  • 계량적
  • 계획적
  • 기술적
  • 논리적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 합리적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학

파생상품 운용목표 수립 수준 : 7

정의
파생상품 운용목표 수립이란 파생상품 운용을 위한 수익 목표, 리스크 목표, 성과평가지표를 수립하는 능력이다.
직무내용
  • 수익목표 수립하기
  • 리스크 목표 수립하기
  • 성과평가지표 수립하기
지식 및 기술
  • 경영이념
  • 금융
  • 기대수익
  • 리스크한도
  • 성과평가지표
  • 수익목표
  • 운용목표
  • 전사
  • 주요성과지표
  • 철학과
  • 파생상품
수행태도
  • 계량적
  • 계획적
  • 논리적
  • 인간적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 책임감
  • 합리적
  • 협동적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 통계학
관련훈련
  • 주식파생상품과 주식연계 구조화상품
  • 파생결합상품
  • ETF시장 이해와 활용

파생상품 운용시스템 개발 수준 : 6

정의
파생상품 운용시스템 개발이란 파생상품 운용을 위한 금융공학 모형과 이를 전산화한매매시스템을 개발하고 최적화하는 능력이다.
직무내용
  • 금융공학 모형 개발하기
  • 운용시스템 구현하기
  • 시스템 최적화하기
지식 및 기술
  • C/C++
  • VBA
  • 금융공학
  • 모범규준
  • 모형
  • 변동성
  • 선물
  • 시장
  • 운용시스템
  • 파생상품
  • 프로그래밍
수행태도
  • 계량적
  • 논리적
  • 독창적
  • 성실함
  • 자율적
  • 적극적
  • 전략적
  • 조직적
  • 집중력
  • 현실적
  • 효율적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 정보처리기사
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학
관련훈련
  • 금융공학 PCP

파생상품 시장분석(구버전) 수준 : 4

직무내용
  • 거래동향 분석하기
  • 거시경제 분석하기
  • 기술적분석하기

파생상품분석 수준 : 5

정의
파생상품분석이란 운용대상 파생상품과 해당 기초자산, 주요 상품구조를 분석하고, 시장 변수를 분석 및 결정하는 능력이다.
직무내용
  • 운용대상 파생상품 분석하기
  • 기초자산 분석하기
  • 주요 상품구조 분석하기
  • 시장변수 결정하기
지식 및 기술
  • C/C++
  • 금융공학
  • 기초자산
  • 상품
  • 상품구조
  • 선물
  • 스와프
  • 시장
  • 옵션
  • 파생상품
  • 하이브리드
수행태도
  • 감성적
  • 계량적
  • 논리적
  • 독창적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 합리적
  • 현실적
  • 효율적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학
관련훈련
  • 금융공학 PCP
  • 주식파생상품과 주식연계 구조화상품
  • 파생상품 PCP
  • 외환파생상품
  • 파생금융상품
  • 신용파생상품
  • 옵션거래
  • 금리파생상품
  • 장외파생상품 실무
  • 파생금융상품 이해
  • 스왑거래
  • 복합금융상품

파생상품 운용전략 수립 수준 : 6

정의
파생상품 운용전략 수립이란 시뮬레이션을 통해 포지션을 분석하고, 리스크 요인 및한도를 배분하여 운용전략을 최적화하는 능력이다.
직무내용
  • 운용전략 개발하기
  • 포지션 분석하기
  • 전략별 한도 배분하기
지식 및 기술
  • C/C++
  • VBA
  • 리스크
  • 리스크요인
  • 시뮬레이션
  • 시장
  • 운용목표
  • 운용전략
  • 운용환경
  • 파생상품
  • 포지션
수행태도
  • 계량적
  • 기술적
  • 논리적
  • 독창적
  • 인간적
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 합리적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학
관련훈련
  • 파생상품 PCP
  • 파생금융상품
  • 채권 및 금리파생상품 투자전략
  • 파생상품 MBA

파생상품 매매실행 수준 : 6

정의
파생상품 매매실행이란 효과적인 파생상품 운용을 위하여 운용전략에 따라 시장을 관찰하고, 주문을 실행하여 그 결과를 모니터링 하며, 상품별 가격 제공 및 거래 계약서를 검토 하는 능력이다.
직무내용
  • 시장 모니터링하기
  • 주문 체결 모니터링하기
  • 상품별 가격 제공하기
  • 거래관련 계약서 검토하기
지식 및 기술
  • ISDA
  • 가격
  • 가격결정
  • 거래계약서
  • 거래절차
  • 계약서
  • 선물
  • 시장
  • 주문
  • 파생상품
  • 표준계약서
수행태도
  • 계량적
  • 과학적
  • 규범적
  • 논리적
  • 성실함
  • 자율적
  • 전략적
  • 조직적
  • 합리적
  • 현실적
  • 협동적
관련자격증
  • 재무위험관리사
  • 증권투자권유자문인력
  • 투자자산운용사
  • 파생상품투자권유자문인력
관련전공
  • 경영학
  • 경제학
  • 금융공학
  • 물리학
  • 산업공학
  • 수학
  • 전산학
  • 컴퓨터공학
  • 통계학
관련훈련
  • 스왑거래
  • 파생상품 MBA

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