직업백과

파생상품 매매관리 수준 : 4

정의

파생상품 매매관리란 시장상황에 따라 적절하게 시장변수를 반영하고 관련 업무들을검증함으로써 운용손익을 관리하고 대응하는 능력이다.

직무내용

• 시장변수 관리하기
• 상품정보 입력하기
• 결제 관리하기
• 손익 관리하기

지식 및 기술

• C/C++
• VBA
• 결제
• 매매
• 민감도
• 변수
• 상품
• 상품정보
• 손익
• 시장
• 파생상품

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 논리적
• 실용적
• 자율적
• 적극적
• 조직적

관련자격증

• 증권투자권유자문인력
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

관련훈련

• 엑셀 VBA와 함께하는 투자분석

파생상품 리스크관리 수준 : 5

정의

파생상품 리스크관리란 포지션에 내재되어 있는 리스크를 측정하여 한도 이내로 관리하고, 거래상대방에 대한 리스크수준 변화를 모니터링하여 시장변동 및 위기상황에대비하는 능력이다.

직무내용

• 리스크 측정하기
• 한도 관리하기
• 거래상대방 관리하기
• 위기상황 대응하기

지식 및 기술

• exposure
• 거래상대방
• 리스크
• 리스크요인
• 리스크한도
• 민감도
• 신용리스크
• 운용전략
• 위기상황
• 유동성리스크
• 파생상품

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 산업공학
• 수학
• 통계학

관련훈련

• 엑셀 VBA와 함께하는 투자분석

파생상품 컴플라이언스 수준 : 5

정의

파생상품 컴플라이언스란 파생상품 거래 시 발생 가능한 규정 위반요인을 통제하고,ISDA 등의 계약서에 내재된 법률 요인들을 검토하는 능력이다.

직무내용

• 규정준수 모니터링하기
• ISDA 등 계약서 관리하기
• 법률요인 검토하기

지식 및 기술

• ISDA
• 계약서
• 규정위반
• 금융투자업
• 내부통제
• 모범규준
• 시장
• 자본
• 장외파생상품
• 파생상품
• 파생상품거래

수행태도

• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 자율적
• 조직적
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 법학
• 산업공학
• 수학
• 통계학

관련훈련

• 파생금융상품
• ISDA 실무
• 장외파생상품 실무
• 파생상품 MBA

파생상품 성과평가 수준 : 7

정의

파생상품 성과평가란 주기적으로 운용성과를 산출, 분석 및 보고하고, 피드백을 통하여 향후 운용성과를 향상시키는 능력이다.

직무내용

• 운용성과 분석하기
• 운용결과 보고하기
• 피드백하기

지식 및 기술

• C/C++
• VBA
• 경영진
• 리스크
• 성과측정
• 성과평가
• 운용성과
• 운용전략
• 주요성과지표
• 통계기초
• 파생상품

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 독창적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 통계학

파생상품 시장분석 수준 : 4

정의

파생상품 시장분석이란 파생상품 운용을 위한 거시경제 분석, 기술적 분석, 기본적분석을 하는 능력이다.

직무내용

• 거시경제 분석하기
• 기술적 분석하기
• 기본적 분석하기

지식 및 기술

• 거시경제
• 금리
• 금융
• 기술적분석
• 시장
• 외환
• 정책방향
• 주식
• 지표
• 채권
• 파생상품

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 기술적
• 논리적
• 심미적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 현실적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

파생상품 거래분석 수준 : 5

정의

파생상품 거래분석이란 파생상품 운용을 위한 자산배분 분석, 발행분석, 거래동향분석을 실시하는 능력이다.

직무내용

• 파생상품 자산배분 분석하기
• 파생상품 발행 분석하기
• 파생상품 거래동향 분석하기

지식 및 기술

• 거래동향
• 국내외
• 금융
• 동향
• 동향분석
• 시장
• 운용자산
• 자금흐름
• 자산배분
• 파생상품
• 파생상품거래

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 기술적
• 논리적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

파생상품 운용목표 수립 수준 : 7

정의

파생상품 운용목표 수립이란 파생상품 운용을 위한 수익 목표, 리스크 목표, 성과평가지표를 수립하는 능력이다.

직무내용

• 수익목표 수립하기
• 리스크 목표 수립하기
• 성과평가지표 수립하기

지식 및 기술

• 경영이념
• 금융
• 기대수익
• 리스크한도
• 성과평가지표
• 수익목표
• 운용목표
• 전사
• 주요성과지표
• 철학과
• 파생상품

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 통계학

관련훈련

• 주식파생상품과 주식연계 구조화상품
• 파생결합상품
• ETF시장 이해와 활용

파생상품 운용시스템 개발 수준 : 6

정의

파생상품 운용시스템 개발이란 파생상품 운용을 위한 금융공학 모형과 이를 전산화한매매시스템을 개발하고 최적화하는 능력이다.

직무내용

• 금융공학 모형 개발하기
• 운용시스템 구현하기
• 시스템 최적화하기

지식 및 기술

• C/C++
• VBA
• 금융공학
• 모범규준
• 모형
• 변동성
• 선물
• 시장
• 운용시스템
• 파생상품
• 프로그래밍

수행태도

• 계량적
• 논리적
• 독창적
• 성실함
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 집중력
• 현실적
• 효율적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 정보처리기사
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

관련훈련

• 금융공학 PCP

파생상품 시장분석(구버전) 수준 : 4

직무내용

• 거래동향 분석하기
• 거시경제 분석하기
• 기술적분석하기

파생상품분석 수준 : 5

정의

파생상품분석이란 운용대상 파생상품과 해당 기초자산, 주요 상품구조를 분석하고, 시장 변수를 분석 및 결정하는 능력이다.

직무내용

• 운용대상 파생상품 분석하기
• 기초자산 분석하기
• 주요 상품구조 분석하기
• 시장변수 결정하기

지식 및 기술

• C/C++
• 금융공학
• 기초자산
• 상품
• 상품구조
• 선물
• 스와프
• 시장
• 옵션
• 파생상품
• 하이브리드

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 논리적
• 독창적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 현실적
• 효율적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

관련훈련

• 금융공학 PCP
• 주식파생상품과 주식연계 구조화상품
• 파생상품 PCP
• 외환파생상품
• 파생금융상품
• 신용파생상품
• 옵션거래
• 금리파생상품
• 장외파생상품 실무
• 파생금융상품 이해
• 스왑거래
• 복합금융상품

파생상품 운용전략 수립 수준 : 6

정의

파생상품 운용전략 수립이란 시뮬레이션을 통해 포지션을 분석하고, 리스크 요인 및한도를 배분하여 운용전략을 최적화하는 능력이다.

직무내용

• 운용전략 개발하기
• 포지션 분석하기
• 전략별 한도 배분하기

지식 및 기술

• C/C++
• VBA
• 리스크
• 리스크요인
• 시뮬레이션
• 시장
• 운용목표
• 운용전략
• 운용환경
• 파생상품
• 포지션

수행태도

• 계량적
• 기술적
• 논리적
• 독창적
• 인간적
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

관련훈련

• 파생상품 PCP
• 파생금융상품
• 채권 및 금리파생상품 투자전략
• 파생상품 MBA

파생상품 매매실행 수준 : 6

정의

파생상품 매매실행이란 효과적인 파생상품 운용을 위하여 운용전략에 따라 시장을 관찰하고, 주문을 실행하여 그 결과를 모니터링 하며, 상품별 가격 제공 및 거래 계약서를 검토 하는 능력이다.

직무내용

• 시장 모니터링하기
• 주문 체결 모니터링하기
• 상품별 가격 제공하기
• 거래관련 계약서 검토하기

지식 및 기술

• ISDA
• 가격
• 가격결정
• 거래계약서
• 거래절차
• 계약서
• 선물
• 시장
• 주문
• 파생상품
• 표준계약서

수행태도

• 계량적
• 과학적
• 규범적
• 논리적
• 성실함
• 자율적
• 전략적
• 조직적
• 합리적
• 현실적
• 협동적

관련자격증

• 재무위험관리사
• 증권투자권유자문인력
• 투자자산운용사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 경영학
• 경제학
• 금융공학
• 물리학
• 산업공학
• 수학
• 전산학
• 컴퓨터공학
• 통계학

관련훈련

• 스왑거래
• 파생상품 MBA